مقاييس أداء استراتيجية التداول

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.

تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.

غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للاطلاع على الخلفية، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.)

تقارير أداء الاستراتيجية.

وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.

يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة.

بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.

عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.

تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق. من رسم بياني شريطي يوضح صافي الربح الشهري، إلى منحنى رأس المال. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، اطلع على رسم طريقك نحو عوائد أفضل).

قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:

إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.

هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.

إجمالي صافي الربح.

ويمثل صافي الربح الإجمالي المحصلة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:

وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (لمزيد من المعلومات، انظر الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)

يتم تعريف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة) بما في ذلك العمولات (لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:

وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.

وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.

كما يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:

القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.

ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمعرفة المزيد، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

متوسط ​​صافي أرباح التجارة.

متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​المبلغ الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:

وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.

هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.

يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.

يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق.)

تقارير الأداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (لمعرفة المزيد، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

مقاييس أداء استراتيجية التداول.

هل أنت قادرة على الحفاظ على الانتصاب الطبيعي بما فيه الكفاية ليلة من الجنس؟ IlЂ ™ ل اقول لكم سر!

أعتذر، ولكن لا تناسبني. ربما هناك خيارات أخرى؟

أقترح عليك زيارة الموقع الذي هناك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع.

لدينا كل ما تحتاج إلى نسيان جميع المشاكل الصحية قد يكون لديك!

أنضم إلى كل ما تقدم أعلاه.

انها مملة جدا.

ليس هناك سبب لتشغيل البرية إذا كان لديك أي الانتصاب. الوقت it†™ لمساعدة نفسك!

وكشف الباحثون أن التدخين الرجال الإبلاغ عن صعوبات في الحفاظ على الانتصاب من غير المدخنين.

سوف تدير بطريقة أو بأخرى.

حسنا، حسنا، لا حاجة لقول ذلك.

مرحبا بكم في تراديبيرفورمانسيف "ў.

إذا كنت متداولا نشطا، فأنت بحاجة إلى برنامج مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة. فقط ترادبيرفورمانس يوفر كل الميزات التي تحتاجها لتتبع وقياس وتحسين نتائج التداول الخاصة بك على أساس مستمر. تراديبرفورمانسيف "ў هو أكثر من المحاسبة التجارية. ترادبيرفورمانس يتضمن أفضل الممارسات للتجارة في حزمة واحدة متكاملة. هو حقا نظام إدارة التداول.

ما هو أداء التداول الخاص بك؟ في السوق التنافسية اليوم، فإنه يأخذ المزيد من المهارة والمعرفة والانضباط لكسب المال باستمرار في الأسواق المالية. إذا كنت جادا في أن تصبح تاجر أفضل، ونحن ندعوك لإلقاء نظرة فاحصة على تراديبرفورمانس.

هل يقدم الوسيط تقارير أداء التداول؟ معظم لا! إذا كنت تتداول بنشاط، فقد حان الوقت لتولي المسؤولية عن الوضع الخاص بك.

تراديبيرفورمانس в "ў V2 - نظرة عامة على الميزات:

التجارة وظيفة الاستيراد.

وضع تخطيط الخروج: أهداف الربح، وقف الخسائر وتوقف الوقت.

تحديد ورصد قواعد رادينغ والتنبيهات.

التلقائي الكثير مطابقة.

مسارات حسابات غير محدود والمراكز.

يتتبع المواقف الطويلة والقصيرة.

مقياس إلى وخارج المواقف.

لحساب متوسط ​​الرصيد الأساسي اليومي.

يحسب العائد المرجح على الاستثمار الدولار.

وضع التحجيم - ثلاث طرق.

الأسهم، الخيارات، العقود الآجلة.

دعم الانشقاقات الأسهم.

عقد مضاعف للعقود الآجلة والخيارات.

تخصيص مخطوطات الاستيراد.

تصدير الصفقات أو الكثير مباريات إلى جدول البيانات.

تصدير إلى كيكن (كيف) شكل.

يوفر تقارير الأداء والتداول الإحصاءات.

صيغة تقرير إحصاءات التجارة المحسنة.

تحليل النتائج حسب: الحساب والاستراتيجية والنطاق الزمني ونوع الأمان والرمز وما إلى ذلك.

زيادة السرعة والقدرة لدعم ما يصل إلى 10،000 الصفقات.

تم إنشاء ملفات النسخ الاحتياطي التلقائية.

احتفظ بمجلة التاجر الشخصي.

تضمين المخططات في ملف دفتر اليومية.

تطوير خطة عمل التاجر (تتضمن نموذجا شاملا)

تطوير خطط واستراتيجيات التداول (يتضمن نموذج شامل)

تناوب رسائل الحديث الذاتي للمساعدة في توجيه وتوجيه أفكارك بطريقة إيجابية.

ما يقوله مستخدمونا.

وفيما يلي اقتباسات غير مرغوب فيها من بعض مستخدمينا:

وأعتقد أن تداولي قد تحسن منذ استخدام الأداء التجاري.

أداء التجارة كبيرة.

أنا متأكد من الحب الخاص بك ميزات المحاسبة وتقرير التداول وهو ما يمكنني استخدامه ل. استمروا في العمل العظيم!

عناصر إدارة الأموال الخاصة بك هي خطوة كبيرة، حيث تفشل الآخرين.

. الأكثر اكتمالا لقد رأيت من أي وقت مضى في السوق.

ومن المثير للدهشة أنه مع كل النقاش حول إدارة المخاطر، وهناك عدد قليل جدا من أدوات البرمجيات للمساعدة في إدارة المخاطر.

هل تعلم تم استعراض أداء التجارة في عدد مايو من التاجر النشط؟ كان عنوان المقالة، “Risk-كونترول سوفتوار Revisited. ” لقد قيمت المنتجات المدرجة في المقالة وكان لديك أفضل منتج!

تراديبرفورمانس в "ў عينة لقطات:

هنا هو مجرد مثال واحد من قوة تراديبرفورمانس. الشاشة التالية يظهر لك القدرة مطابقة التلقائي الكثير. كما يتم إدخال الصفقات الخاصة بك، تراديبرفورمانس يطابق تلقائيا مع الآخرين من نفس الاستثمار في هذا الحساب. وهذا يتيح التحجيم داخل وخارج المواقف. في الصورة التالية، كان الموقف المميز مفتوحا مع ثلاثة صفقات قصيرة منفصلة وأغلق مع ثلاثة صفقات كوفرشورت كل بأسعار مختلفة. يتم جمع كل هذه الصفقات في موقف واحد، مطابقة تلقائيا ومن ثم الربح / الخسارة، متوسط ​​شراء، متوسط ​​بيع، الربح / الخسارة فضلا عن العديد من الإحصاءات التجارية الأخرى تحسب على الفور وتحديثها في النظام. (ملاحظة: هذه الميزة هي أيضا مفيدة عندما يكون لديك مع الجزئي يملأ بأسعار مختلفة على ترتيب الأسهم).

مثال آخر على قوة تراديبرفورمانس هو القدرة على استخراج وتقديم تقرير عن الأداء الخاص بك على أساس عدد من معايير التصفية. في المثال التالي لقد استخرجت بلدي الربح والخسارة اليومية لمدة شهر واحد باستخدام استراتيجية واحدة محددة. يمكنك أيضا تحديد استنادا إلى رمز أو حساب الخ.

مؤشر أداء القرحة.

مؤشر أداء القرحة هو مقياس لأداء استراتيجية الاستثمار أو التداول ويتم بناؤها عن طريق قسمة العائد الزائد من قبل مؤشر قرحة. الحساب هو تقريبا نفس في نسبة شارب، والتي يتم احتسابها عن طريق قسمة العائد الزائد (إجمالي العائد استراتيجية ناقص معدل خالية من المخاطر) من قبل استراتيجية أو الانحراف المعياري الاستثمار.

في مؤشر أداء قرحة، ومؤشر قرحة. وهو مقياس للمخاطر (ويقيس مدة وعمق السحب)، ليحل محل الانحراف المعياري. قياس أداء الاستثمار باستخدام مؤشر قرحة له العديد من المزايا. أولا، على عكس الانحراف المعياري، يحسب مؤشر قرحة التغيرات الهبوطية فقط (الخطر السيئ أو الخطر الذي يهم حقا التجار والمستثمرين). ثانيا، يأخذ حساب مؤشر قرحة في الاعتبار سلاسل من الخسائر التي قد تؤدي إلى سحب كبيرة.

يمكن العثور على مؤشر أداء قرحة في تقرير محاكاة. يمكنك أيضا استخدام مؤشر التحليل الفني الحالي لإنشاء قواعد التداول استنادا إلى مؤشر أداء قرحة الأوراق المالية الفردية.

رول = أولسيربي (5، 250)> 2؛

في المعلمة الأولى، لقد حددت معدل خالية من المخاطر، بينما في المعلمة الثانية لقد وضعت فترة نظرة إلى الوراء أو عدد من الحانات التداول التي تستخدم لحساب العائد الإجمالي ومؤشر قرحة.

حول المؤشرات اليومية لدينا.

نحن نتتبع العديد من المؤشرات المختلفة للتداول إتبس التقلبات (المنتجات المتداولة في البورصة). كل مؤشر هو استراتيجية تعتمد على الإشارة التي تسمح لنا لتحديد والتجارة جنبا إلى جنب مع الاتجاهات الاتجاه. باستخدام المؤشرات القائمة على إشارة ونحن قادرون على أن تبقى موضوعية في التداول لدينا وتقليل الأخطاء التي تنشأ عن اتخاذ القرارات المستندة إلى العاطفة.

يتبع إستراتيجيتنا ببساطة تداول الأوراق المالية في نفس اتجاه المؤشر. وهذا يعني شراء الضمان عندما يصبح المؤشر إيجابيا، وبيع الأمن (وشراء العكس) عندما يتحول المؤشر إلى سلبية.

كل مؤشر يأخذ قراءات يومية من بيانات السوق بعد الإغلاق. ثم يتم نشر قيم المؤشر على مجموعة من المقاييس على صفحة توقعاتنا اليومية وإدارتها للمشتركين. إذا كان أي مؤشر يغير الاتجاه ويؤدي إلى إشارة شراء أو بيع، يتم إرسال التنبيهات الآلية أيضا إلى أي مشتركين يرغبون في تلقي هذا التنبيه.

استراتيجيات مزدوجة للتجارة فس الرابع عشر.

نحن نقدم حاليا استراتيجيتين تنطبقان على تداول العقود الآجلة قصيرة الأجل فيكس فيكس، مثل فس و زيف و سفكسي. كل من هذه الاستراتيجيات يأخذ نهجا مختلفا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب. ولأنھ لا توجد إستراتیجیة واحدة کاملة والسوق غیر قابل للتنبؤ بطریقة بطریقة، فإننا نستخدم الاستراتیجیتین في وقت واحد لتعویض نقاط الضعف في کل إستراتیجیة للحد من السحب والتسلس من العوائد علی مدى أشھر وسنوات.

1) استراتيجية التحيز فس.

- يتم إنشاء استراتيجية التحيز لدينا باستخدام البيانات فيكس الآجلة جنبا إلى جنب مع المكون الذي يراقب التغييرات الزخم الكامنة في هيكل المدى.

- تشير القيمة الموجبة إلى إشارة شراء ل فس، بينما تشير القيمة السالبة إلى إشارة البيع (وإشارة شراء للرابع عشر).

2) تقلب المخاطر المخاطر (فرب) استراتيجية.

- استراتيجية فرب لدينا هي الاختلاف من مؤشر شائع الاستخدام لقياس التقلبات الضمنية إلى الأمام مقابل التقلبات الفعلية.

- تشير القيمة الموجبة إلى إشارة شراء للرابع عشر، بينما تشير القيمة السالبة إلى إشارة البيع (وإشارة شراء ل فس).

- & GT. جنبا إلى جنب "فرب + فس التحيز" الاستراتيجية.

- نحن نشتري زيف أو فس فقط عندما إشارات فس التحيز و فرب توافق على الاتجاه للتجارة.

- عندما لا يوافقون، فإن المحفظة نقدا (حوالي 30٪ من الوقت).

تتوفر آخر ستة أشهر من التوقعات على صفحة توقعاتنا اليومية. وتشمل نتائجنا باكتستد تحليل البيانات منذ العقود الآجلة فيكس بدأت التداول، ويرد تلخيصها أدناه.

يتم عرض نتائج الربح / الخسارة السنوية لكل إستراتيجيتنا المستخدمة مع زيف فس في الجدول التالي. ولأغراض المقارنة المعيارية، فإن الحافظة التي تتألف من نهج "الشراء والاحتفاظ" في العمود الرابع عشر مدرجة في العمود الأيمن (ملاحظة: الأسعار اليومية للفاكس والرابع عشر قبل إنشاء الصندوق مستمدة من بيانات العقود الآجلة فيكس الفعلية).

قياس النجاح: مقاييس الأداء الرئيسية.

عندما ترى أداء نظام التداول، كيف يمكنك أن تعرف أنه جيد؟ كيف تعرف أنه النظام المناسب لك؟ كثير من الناس ببساطة ننظر إلى صافي الربح على افتراض النظام مع المزيد من الأرباح يجب أن يكون أفضل نظام. وهذا غالبا ما يكون بعيدا عن فكرة جيدة. عند مقارنة أنظمة التداول أثناء عملية التطوير أو عند مقارنة النظم قبل إجراء عملية الشراء، فمن الجيد أن يكون لديك بعض المقاييس التي من شأنها أن تسمح لك لمقارنة النظام إما بمؤشر افتراضي أو ضد نظام آخر. لا يوجد واحد درجة واحدة يمكنك استخدامها التي سوف تعمل للجميع لأن لدينا جميعا التحمل المخاطر فريدة وتعريفات على ما نعتبره قابلة للتداول. وبالمثل، ليست جميع أنظمة التهديف متساوية أو أداء في جميع الظروف. ومع ذلك، في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب للحديث عن طرقي المفضلة المستخدمة لتسجيل وترتيب أنظمة التداول. هذه هي مقاييس أداء النظام الرئيسية التي أستخدمها أثناء عملية تطوير النظام.

عدد الصفقات.

يجب أن يحتوي أي نظام تجاري على & # 8220؛ هام & # 8221؛ عدد الصفقات. ما هو المهم؟ حسنا أن يختلف. للحصول على نظام البديل الذي لا يأخذ أكثر من 10 الصفقات في السنة، وجود 100 الصفقات جيدة. ويمثل ذلك حوالي 10 سنوات من التجارب التاريخية. كما نظام التداول معين يبدأ في إنتاج المزيد من الصفقات في السنة، وأنا أتوقع أن نرى المزيد من الصفقات المستخدمة خلال باكتستينغ.

عامل الربح.

في حين أن صافي الربح يمكن أن يكون عاملا في قرارك بشأن نظام تجاري معين، عامل الربح غالبا ما يكون أكثر أهمية في رأيي. عامل الربح يقيس كفاءة نظام التداول الخاص بك. يتم احتساب عامل الربح بقسمة الربح الناتج عن الخسائر المتولدة. عامل الربح 1.5 يشير إلى كل دولارين فقدت، وثلاثة دولارات اكتسبت ($ 3 فوز / $ 2 فقدت = 1.5). من الواضح أن الرقم أعلاه 1.0 يعني أنك كسب المال. أود أن أرى عامل ربح 1.5 أو أعلى.

متوسط ​​الربح لكل صفقة.

مثل عامل الربح، فإن متوسط ​​الربح لكل تجارة يخبرني إذا كان النظام يكسب مالا كافيا في كل صفقة. عند تصميم نظام التداول أود أن أرى تجارة مربحة متوسط ​​فوق $ 50 قبل خصم العمولات والانزلاق في الحد الأدنى المطلق. إذا كان متوسط ​​صافي الربح أعلى من 50 دولارا مع خصم العمولات والزيادات، فإن ذلك أفضل. وكلما ارتفع متوسط ​​الربح في التجارة كلما كان ذلك أفضل.

نسبة الصفقات الرابحة.

أنا لا & # 8217؛ ر اتبع هذا كثيرا. أنا جعل علما من ذلك ولكن هذا & # 8217؛ ليس كل هذا مهم بالنسبة لي. الصفقات الفائزة في المئة هي ببساطة عدد الصفقات التي ولدت صافي ربح إيجابي مقسوما على جميع الصفقات المتخذة. يمكن أن يكون هذا العامل مهما إذا لم ترغب في الحصول على سلسلة كبيرة من الخاسرين. على سبيل المثال، في كثير من الأحيان على المدى الطويل نظم الاتجاه التالية يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكن فقط يكون معدل فوز 40٪ أو أقل. يمكنك التعامل مع العديد من الصفقات الخاسرة؟ ربما كنت مريحة فقط مع الأنظمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الصفقات الفوز من فقدان الصفقات. إذا كان الأمر كذلك، ثم نظام مع معدل الفوز من 60٪ أو أعلى سيكون أفضل بالنسبة لك. نسبة الصفقات الفائزة هي مؤشر التسامح النفسي الذي سيختلف بين الناس.

معدل النمو السنوي المركب (كاغر)

ويصف هذا النمو كما لو كان معدل ثابت وثابت للعائد. ومن الواضح أن هذا لا يحدث عندما التداول كما نظام التداول الخاص بك تنتج منحنى الأسهم خشنة مع مرور الوقت. ومع ذلك، هذا هو وسيلة لتسهيل عودتك خلال نفس فترة التداول. دعنا نقول أن نظام التداول الخاص بك ينتج معدل نمو سنوي مركب 5٪ على مدى 10 سنوات. خلال نفس الفترة لديك قرص مضغوط البنك الذي يعطي أيضا عائد 5٪ خلال نفس الإطار الزمني. وهل يجعل ذلك مؤتمر نزع السلاح استثمارا أفضل؟ يمكن. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو هذا: حساب معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. على سبيل المثال، في حين أن نظام التداول قد يكون ريتونينغ 5٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى 10 سنوات، والمال الخاص بك هو فقط بنشاط في السوق لجزء صغير من الوقت. في معظم الأوقات يكون الجلوس خاملا في حساب الوساطة أو العقود الآجلة في انتظار إشارة التداول التالية. معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. تذكر، يتم تحقيق عائد 5٪ في القرص المضغوط فقط إذا تم تأمين المال الخاص بك بعيدا 100٪ من الوقت. مع نظامنا مثال التداول يتم تحرير نقدنا أيضا حتى تكون وضعت لاستخدامها في الصكوك الأخرى.

العائد المعدل للمخاطر (رار)

يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر في السوق. ويتم ذلك عن طريق أخذ معدل نمو سنوي مركب وتقسيمه عن طريق التعرض. التعرض هو النسبة المئوية من الوقت (على مدى فترة الاختبار) أن المال الخاص بك كان بنشاط في السوق. أود أن أرى قيمة 50٪ أو أفضل.

الحد الأقصى للسحب اليومي ومنحنى الأسهم.

كم هي تلك السحب؟ هل يمكنني التعامل مع مثل هذا السحب؟ وعلى طول هذه الخطوط أنظر أيضا إلى شكل منحنى رأس المال. هل يتسلق مع التراجع الضحل أو هل له تراجع حاد؟ هل هناك فترات طويلة طويلة دون ارتفاع جديد في رأس المال؟ ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتفع منحنى رأس المال مع مرور الوقت، مما يخلق ارتفاعات جديدة في الأسهم مع تراجعات ضحلة.

هذا هو واحد كنت لا ترى الكثير من. و t-تيست هو اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى احتمال حدوث نظام التداول الخاص بك عن طريق الصدفة وحدها. كنت ترغب في رؤية قيمة أكبر من 1.6 مما يشير إلى أن نتائج التداول هي أكثر احتمالا لا تستند إلى فرصة. أي قيمة أخرى أدناه تشير إلى أن نتائج التداول قد تستند على فرصة. يجب حساب قيمة t-تيست مع ما لا يقل عن 30 حرفا. وفيما يلي حساب t - الاختبار.

t = الجذر التربيعي (عدد الصفقات) * (متوسط ​​الربح لكل تجارة تجارية / الانحراف المعياري للحرف)

المتوقع.

التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في كتاب فان ثاربس & # 8220؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8221؛. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. قد تكون القيمة المتوقعة أيضا قيمة يتم تحسينها عند اختبار تركيبات إدخال إستراتيجية مختلفة. في حين أن حساب التوقع الحقيقي لنظام التداول هو أبعد من هذه المادة، ويمكن تقديره مع الصيغة البسيطة التالية.

المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | متوسط ​​خسائر التجارة بالدولار |

بالنسبة لأولئك الذين لا مألوفة جدا مع الرياضيات، والخطوط العمودية حول & # 8220؛ متوسط ​​خاسرة التجارة في الدولارات & # 8221؛ يشير إلى القيمة المطلقة يجب أن تستخدم. وهذا يعني ببساطة إذا كان الرقم هو قيمة سلبية، ونحن إسقاط علامة سلبية مما يجعل قيمة إيجابية.

درجة التوقع.

وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في & # 8220؛ الفرصة & # 8221؛ في القيمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدد المرات التي ينتج فيها نظام التداول المعطى الصفقات. وهكذا، فإن هذه النتيجة تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا. وكلما ارتفعت التوقعات كان النظام أكثر ربحية.

درجة التوقع = التوقعات * عدد الصفقات * 365 / عدد أيام التداول الاستراتيجية.

استنتاج.

مع القيم أعلاه يمكننا الحصول على صورة لائقة على كيفية أداء النظام. هناك، بطبيعة الحال، القيم الأخرى التي يمكن تقييم وأكثر من ذلك يمكنك القيام به مثل تمرير الحرف التاريخية من خلال محاكاة مونت كارلو. ولكن هذه القيم التي نوقشت في هذه المقالة هي القيم الهامة التي استخدمها عند تصميم نظام أو عند تقييم نظام تداول طرف ثالث.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

تقييم استراتيجيات التداول مع المحافظ العشوائية.

وقد تعرضت إدارة الأصول النشطة للهجوم خلال الأشهر القليلة الماضية. وأغلقت صناديق التحوط إلى اليسار واليمين، ووصفت بأنها مبالغ فيها وذات أداء ضعيف، وتفقد رؤوس الأموال لصناديق الاستثمار المتاجرة منخفضة التكلفة وصناديق الاستثمار المتداولة. وقد فقدت صناديق الاستثمار النشطة أيضا الأرض إلى نظيراتها السلبية. وقد ذهب وارن بوفيه حتى الآن للإشارة إلى مديري صناديق التحوط الذين لديهم سجل جيد لسنوات متتالية كما الأنبياء قرد محظوظ ويريد منك أن يرفض لهم على الفور.

معظم الممارسين الكمي الذين لديهم خبرة مباشرة مساعدة مديري محفظة تقديرية في وضع استراتيجية لديهم شعور من أين يأتي بوفيه من. بعد يوم عمل في يوم واحد مع مدير محفظة لفترة طويلة من الزمن، واحد حتما سوف تطوير فهم ما العوامل السوق انه يعتقد انه مهم، وكيف يوازن بين المخاطر / مكافأة المقايضات، وفي نهاية المطاف كيف يتخذ قرارات التداول. على مدى مهنة، يمكن للمرء أن يكون فرصة للعمل مع العشرات من مديري المحافظ، وهناك بعض التي تقنعنا أنها وجدت مصادر حقيقية ألفا ولها مهارة حقيقية.

لسوء الحظ لكل واحد من هذه مديري المحفظة، وهناك تسعة رجال آخرين. الرجل الآخر، أنت تعرف ما أعنيه؟ هو التاجر الذي يعمل 16 ساعة في اليوم، لا يفوت في الوقت المحدد مع رئيسه، وقد يتقن الاستبداد الجميع من حوله، لديه شعور الثقة بالنفس في قدراته التجارية التي تضع الرئيس ترامب للعار، والثياب مثل انه على استعداد ل تبختر في المنصة في لحظة & # 8217؛ s إشعار، القاعده في الهيكل الهرمي التقليدي مكان العمل للشركات، ويكشف في تذكيرك أن لقبه هو المدير العام العالمي مدير الأعمال والشريك التنفيذي الدولي، مما يعني أنك أكثر صغارا، و وقال انه تم القيام بذلك لمدة 20+ عاما. أنت تعرف النوع، واسمحوا & # 8217؛ ق واجهه & # 8230؛ هذا الرجل يجعل سيئة تبدو جيدة. ولكن بعد العمل جنبا إلى جنب معه لعدة أسابيع صارخة التي تتحول إلى أشهر، لا يمكنك إلا أن تلاحظ أن شيئا غير صحيح. على الرغم من كل اللامبالاة، هذا الرجل لديه حقا أي فكرة عما يفعله. انه قد يكون كذلك المتداول زوج من الزهر لتحديد ما الأوراق المالية لشراء وبيع.

كيف يمكن للمرء أن يميز مثل هذا التاجر من مولد ألفا شرعي؟ واحدة من أكثر الطرق شيوعا للقيام بذلك في الممارسة العملية هو قياس أدائه بالنسبة إلى معيار أو لزملائه. ولكن هذا غالبا ما يؤدي إلى التفاح إلى البرتقال أسلوب المقارنة. أحد البدائل لفهم مدى أدائه الجيد بالمقارنة مع الاستراتيجيات التي لها نفس القيود التي يتطلبها خطر البقاء داخل، ولكن قد شيدت بشكل عشوائي قواعد التداول. وبعبارة أخرى، إذا جمعنا مجموعة من القرود وارين بوفيه و # 8217 معا ونطلب منهم للعب لعبة مع نفس القواعد التي نعطيها للتاجر، كيف جيدا أداء التاجر بالمقارنة مع هذه الأقران؟

نقدم عرضا إيضاحيا حول كيفية تصميم مقياس أداء يستند إلى محفظة عشوائية أدناه في سياق مثال مبسط. رمز بيثون لتشغيل المحاكاة مونتي كارلو المبينة في الأقسام اللاحقة التي تنتج أيضا المؤامرات أدناه هو متاح هنا على جيثب وكذلك بيانات الأسهم لمؤشر S & أمب؛ P100 التي نستخدمها لإثبات هذه الأفكار.

تاجر آل-ستار ستوك؟

لنفترض أنه هو 1/1/2010 وأن تقوم بتشغيل صندوق التحوط واستأجرت للتو تاجر جديد من جميع النجوم. ويدعي أن خبرته في أسهم رأس المال الطويلة الطويلة هي الوحيدة التي تنتظر أفق زمني متعدد السنوات وأنه لا يؤمن باستراتيجيات تحوطية أو محايدة في السوق. وبالنظر إلى هذه المعلومات، فإنك تطلب منه توزيع كل عاصمته اليوم من بين 10 أسهم من اختياره من S & أمب؛ P 100. ثم سيتعين عليه اتباع استراتيجية شراء / عقد للسنوات الست المقبلة وسيقوم فريق المخاطر الخاص بك بمراقبة المخاطر وأداء وأداء كتابه على أساس يومي.

ثم انتظر، وبعد السنة الأولى، تجد أنه يعود 11٪، بعد الثالث 14.5٪ سنويا، وبعد ست سنوات انه يتراجع عند 12٪ العائد السنوي. في حين أن التاجر بانتظام يذكرك بأنه سحق الائتمان الخاص بك، فكس، وفرق المبادلة، ويحمل شركتك، والآن يحتاج منك لمضاعفة له أوم. كيف يمكننا تقييم أداء هذا رئيس الوزراء قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة رأس ماله أم لا؟

يمكننا مقارنته بأداء سوق S & أمب؛ P100 الأوسع الذي اختاره الأسهم في محفظته من، ولكننا نفضل محاولة شيء أكثر قليلا مخصصة. مع هذا في الاعتبار، ونحن نقرر أن نرى كيف يقارن ضد شراء / عقد استراتيجيات التداول التي شيدت عشوائيا اختيار الأسهم من مكونات المؤشر.

محفظة عشوائية مونتي كارلو المحاكاة.

أولا، نختار مجموعة فرعية عشوائية من 10 أسهم من المؤشر وتوليد ناقلات تطبيع من الأوزان التي هي مكونات i. i.d. من توزيع موحد موحد. ثم نحسب عوائد بسيطة من كل سهم واتخاذ مبلغ مرجح للعثور على العائدات اليومية للمحفظة. من هذا، ونحن نقدر العائد السنوي، وتقلب، ونسبة شارب باستخدام فترة المراجعة 252 يوم على أساس المتداول وتخزين الناتجة شارب سلسلة الوقت النسبة. ثم نكرر هذه العملية 10،000 مرة. وأخيرا نحسب المتوسط ​​والانحراف المعياري لمجموعة من 10،000 نقطة المرتبطة بكل يوم في فترة الاحتفاظ لمدة ست سنوات ورسم السلسلة المتوسطة في الشكل أدناه باللون الأزرق و 2 سلسلة الانحراف المعياري على كلا الجانبين من المتوسط ​​باللون الرمادي .

أول شيء نلاحظه هو أن محافظنا العشوائية فعلت بشكل جيد. كان لديهم نسبة شارب محترمة فوق 1 لأكثر من نصف فترة التداول ونادرا ما كان عوائد سلبية على أساس سنوي. ومع ذلك، نلاحظ أيضا أن المسافة بين منحنيات الخطأ الرمادي العلوي والسفلي صغيرة جدا. وهو يتراوح من صفر تقريبا إلى حوالي 0.5 نقطة نسبة شارب ويبلغ متوسط ​​قيمته حوالي 0.2. وهذا يعني أن 95٪ من جميع استراتيجيات شراء / عقد التداول تتكون من 10 أسهم لديها ريال سعودي في المتوسط ​​في حدود 0.1 من نسبة شارب من متوسط ​​الاستراتيجية في أي وقت من الأوقات. ويبدو أن هذا يجعل الأمور صعبة للغاية على التاجر لتمييز نفسه كما يبدو يبدو أن جميع استراتيجيات التداول ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض.

دعونا ننظر في عدد قليل من الإحصاءات وصفية أخرى ومقاييس الأداء من هذه الاستراتيجيات التجارية ولكن الآن فقط النظر في نافذة لمدة ست سنوات كاملة وتفاوت عدد الأوراق المالية التي يسمح للتاجر للاحتفاظ بها. أولا، ونحن نأخذ النقطة الأخيرة من سلسلة العودة التراكمية من كل محفظة عشوائية وتعميم ذلك. ثم نقوم بتخطيط الرسم البياني (مع مساعدة من وظيفة بحار البحر & # 8217؛ s_plot التي تراكب تقدير كثافة النواة على رأس الرسم البياني) ثم كرر نفس التجربة لمحافظ 2، 5، 20، 50، و 95 الأوراق المالية و رسم النتائج في الشكل أدناه.

لاحظ كيف نزيد عدد الأوراق المالية، وينخفض ​​التباين في توزيع العائد السنوي المتوقع. وهذا يبين لنا أن المزيد من الأوراق المالية لدينا لعقد في محفظتنا، وأكثر صعوبة يصبح لها عالية جدا (ويقول 20٪ +) يعود. ونرى أيضا أن عائدنا من جميع النجوم & # 8217؛٪ 12 لا يبدو مثير للإعجاب كما يدعي. على وجه الخصوص، وقال انه هو تقريبا في 20-30٪ عند مقارنة مع نتائج جيشنا من 10،000 القرود.

بعد ذلك، دعونا ننظر في كيفية توزيع التقلب السنوي لهذه الاستراتيجيات. على وجه التحديد، نحسب الانحراف المعياري لعوائد كل محفظة عشوائية على نافذة متداول ثم سنقوم بالتضخم من خلال عامل ثم تكرار لأعداد متباينة من الأوراق المالية ورسم النتائج أدناه.

لاحظ أن التوزيعات هي منحرفة إلى اليمين. ويبدو أن من الصعب جدا تحقيق حجم أقل من 14٪، ومعظم الاستراتيجيات لديها تقلب في نطاق 15-16.5٪، وهناك عدد قليل من الاستراتيجيات مع عدد قليل من الأوراق المالية التي لديها نسبة عالية 22٪ + المجلد. لاحظ كيف توزع هذه التوزيعات أيضا مع زيادة عدد الأسهم المختارة مما يعطي دليلا على فوائد تنويع محفظة أكبر.

تقسيم العائد السنوي من التقلب في كل من المثالين أعلاه، ونحن رسم توزيع نسب شارب لكل محاكاة.

لاحظ أن استراتيجيات قليلة جدا لديها حجم أقل من 14٪ الذي يبدو لمنع فول من كونها صغيرة بما فيه الكفاية للسماح للاستراتيجيات مع ارتفاع نسب 2+ شارب. أيضا، الانحراف الصحيح في التوزيعات المجلد يخلق الانحراف النصف الأيسر في توزيعات نسبة شارب. من هذه المؤامرة، يمكننا أن نرى أنه من الصعب جدا لبناء استراتيجية ضعيفة الأداء في إطار القيود نموذجنا حتى لو كان أحد المبينين للقيام بذلك منذ البداية. على وجه التحديد، فإن غالبية نسب شارب تقع ضمن نطاق محترم من 0.8 إلى 1.0.

وأخيرا، نقوم بحساب الحد الأقصى من السحب إلى الحوض الصغير من كل من استراتيجياتنا محاكاة ورسم النتائج أدناه.

النتائج ليست جيدة كما هو يبدو عادة عمليات السحب القصوى هي في نطاق 15-20٪. تميل الاستراتيجيات إلى الإغلاق عند الشراء بمجرد أن تبدأ عمليات السحب القصوى لتجاوز 5٪، ما لم توجد ظروف مخففة، والتي يبدو أنها ترسم نهاية لاستراتيجيتنا الطويلة فقط.

القيود والإضافات والاستنتاجات.

ما سبق هو مثال مبسط لا يمكن تطبيقه عمليا. وعلى وجه التحديد، فإن الغالبية العظمى من استراتيجيات حقوق الملكية التي تدار في صناديق التحوط هي محايدة طويلة / قصيرة في السوق مع حدود بيتا صارمة تهدف إلى منع مديري المحفظة من اتخاذ الرهانات الاتجاهية في السوق أو القطاعات الفردية. بالإضافة إلى ذلك، التداول النشط على ترددات مختلفة هو أكثر واقعية من استراتيجيات شراء / عقد. ومع ذلك، وبالنظر إلى مجموعة من الأوراق المالية مدير محفظة التداول في والقيود على المخاطر على استراتيجيته، ونموذجا تقريبيا لسلوكه التداول، يمكن للمرء أن بناء محاكاة مونت كارلو ذات الصلة من المحافظ العشوائية التي تحاول التقاط نمط التداول في أقرب وقت ممكن كما أنها تتضمن ميزات إضافية مثل تكاليف المعاملات وتأثير السوق. وهذا يسمح ببناء مقياس أداء إضافي واحد لتقييم أداء الاستراتيجية.

شارك هذا:

نشرت بواسطة steve98654.

آخر الملاحة.

3 أفكار حول & لدكو؛ تقييم استراتيجيات التداول مع المحافظ العشوائية & رديقو؛

أنا فلدي المفضلة هذا الموقع على شبكة الإنترنت يبدو مفيدا جدا مفيدة جدا.